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兴业银行发行首单挂钩LPR浮动利率信贷ABS
时间:2019-12-02 17:57:58 点击:4913次

近日,兴业银行作为发起人,在全国银行间债券市场成功发行“兴业2019年第四次发行信贷资产支持证券”,总规模55.18亿元,成为首个基于lpr定价的浮动利率信贷资产证券化(abs)产品。

本期资产支持型证券的基础资产属于兴业银行对公有企业的贷款。基础资产总数为37项,涉及30名借款人。集中度和整体信贷质量相对较高。同时,证券方面和资产方面的利率都是基于lpr定价的浮动利率。在8月20日发行的一年期低利率(4.25%)的基础上,证券方面、优先a股和b股的利率分别下调100个基点和50个基点,采用浮动利率,每月调整利率。在资产方面,占资产池92.21%的贷款采用浮动利率,加权平均年利率为4.79%,基准利率为贷款发放日发行的一年期lpr,每季度利率调整一次。

据悉,为了对冲存续期的利率波动风险,该项目为投资者提供利率互换服务,并采用“abs+lpr-swap”组合投资模式对冲产品存续期的利率波动风险,锁定投资者当期收益,丰富兴业银行金融衍生品在资产证券化产品中的应用,进一步深化和完善贷款市场报价利率的形成机制。

兴业银行投资银行部总经理陈伟表示,在中国人民银行推进利率市场化、改革和完善贷款市场报价(lpr)定价机制的背景下,一方面,目前的信贷资产证券化实施了资产方和证券方均与lpr挂钩的定价机制,从而在有效避免利率错配风险的同时,促进了信贷资产证券化业务的长期健康发展。另一方面,商业银行也可以充分发挥信贷资产证券化对基础贷款的“价值发现”功能,反方向推动利率市场化进程。

近年来,兴业银行在资产证券化方面不断创新。先后推出银行间市场第一批绿色信贷资产证券化、二级市场第一批做市商资产证券化、第一批“债券通行证”个人住房抵押贷款资产证券化、第一批质押式回购资产证券化、第一批公开发行reits、第一批消费金融业务荷兰银行等。优化信贷供给结构,提高实体经济服务质量和效率。目前已发行26张资产支持证券,总规模1631.66亿元。

资料来源:Times.com证券公司。

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